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スワップ評価業務

弊社では、各種デリバティブの価格を算定しております。

  • 金利スワップ(IRS)
  • 通貨スワップ(CRS)
  • クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)
  • オプション取引

金利(通貨)スワップ(IRS/CRS)


金利スワップとは、変動金利と固定金利の交換取引です。
通貨スワップとは、異なる通貨間での金利の交換取引です。

金利(通貨)スワップは、金融派生商品として、原則、時価評価が必要となりますが、 以下のような場合にご利用頂けます。

  • 金利スワップの取引時における初期的な損益分析
  • 金融商品会計基準における金利スワップの特例処理適用時の初期判断
  • ヘッジ会計適用時における、繰延ヘッジのヘッジ有効性の判定
  • ヘッジ会計中止・終了時において発生する損益額の試算
  • 金利スワップの期末時価評価

yenbridge(エンブリッジ)では、スワップ取引については、バルク評価を行っております。
バルク評価は、大量の取引を一定のフォーマットを利用し簡便的な評価を実施することから、 従来のデリバティブ評価を含めたバリュエーションと比較すると、 時価評価の際の価格を大幅に削減することが可能となります。

金利(通貨)スワップ・バルク評価の価格
種類 概要 金額単価(税別)
金利スワップ 想定元本の変動なし 29,800円
想定元本の変動あり 49,800円
通貨スワップ 想定元本の変動なし 49,800円
想定元本の変動あり 59,800円
元本交換あり 59,800円
※上記は、算定するスワップごとに発生する価格となります。

また、まとめて評価をご依頼される際には、ボリュームディスカウントを設定しています。
注文単位 ディスカウント
(割引率)
10本以上 合計金額 × 10%
20本以上 合計金額 × 20%
50本以上 合計金額 × 30%

なお、金利をベースにしないスワップ(通貨の交換取引)については、上記の対象とはなりません。
こちらのタイプについては、モンテカルロ・シミュレーション等の複雑な算定モデルを用いた評価となりますので、 個別にご相談下さい。

評価書のサンプルは、下記をご覧下さい。
金利スワップ評価書サンプル(PDF)


詳しくは、下記ファイルをご覧下さい。
『金利(通貨)スワップ・バルク評価』開始のお知らせ(PDF)

具体的な評価の内容、金額に関しては、 こちら からお問い合わせ下さい。