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株式デリバティブ評価業務

弊社では、各種デリバティブの価格を算定しております。

  • 株式オプション
  • ストック・オプション
  • エクイティ・スワップ
  • エクイティ・リンク債

評価のイメージ


モンテカルロ・シミュレーションで評価を実施する場合、以下のような手順で評価します。

株価の推移であるブラウン運動を利用してオプション評価を実施するものが、モンテカルロ・シミュレーションです。モンテカルロ・シミュレーションによる株価推移を作成し、オプション価値を算出します。

  • 株価の作成
  • ノックアウト等の判定
  • 平均値から評価額の決定

株価の作成
株価推移のイメージ

ノックアウト等の判定
株価推移のイメージ

シミュレーション結果
株価推移のイメージ


取扱案件

  • 外資系金融機関の株式デリバティブの評価
     外資系金融機関が運用するファンドに含まれるデリバティブに対するセカンド・オピニオンの発行(受託サイド:外資系金融機関)

  •  
  • 事業会社向け株式デリバティブの訴訟対応業務
       外資系金融機関との間で締結する株式デリバティブに関する訴訟案件における評価に関するアドバイス、報告書の作成(原告サイド:ジャスダック上場企業)



  • 具体的な評価の内容、金額に関しては、 こちら からお問い合わせ下さい。